zero cost collar

zero cost collar
The purchase of a floor (or cap) option with the proceeds realized from simultaneous sale of a cap (or floor) option. The levels of the floor and cap are selected so that the proceeds from the option sold exactly offset the cost of the option purchased resulting in a net transaction cost of zero.
See cap, collar and floor

Financial and business terms. 2012.

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  • Zero-Cost-Collar — Der Zero Cost Collar (auch: Costless Collar) ist ein Finanzinstrument aus dem Gebiet des Risikomanagements. Ziel ist es, ohne zusätzliche Kosten das Risiko der zukünftigen Entwicklung einer Aktie, eines Zinssatzes, eines Verkaufsrechtes oder… …   Deutsch Wikipedia

  • Zero Cost Collar — A type of positive carry collar that secures a return through the purchase of a cap and sale of a floor. Also called zero cost options or equity risk reversals. This investment strategy is sometimes used in relation to interest rates, commodities …   Investment dictionary

  • Collar (finance) — In finance, a collar is an option strategy that limits the range of possible positive or negative returns on an underlying to a specific range. Contents 1 Equity Collar 1.1 Structure 1.2 Example 2 …   Wikipedia

  • Collar (Finanzwesen) — Ein Collar (engl. Kragen, Rahmen) bezeichnet in der Finanzwirtschaft eine Handelsstrategie, mit der sowohl negative als auch positive Auswirkungen der Änderung des Wertes des Basiswertes begrenzt werden. Collars werden mit Aktien oder Zinsindices …   Deutsch Wikipedia

  • Collar — Un collar est une combinaison de cap et de floor dont l objectif est de réduire le coût de la couverture contre le risque de taux. Il existe des collars pour des prêteurs et emprunteurs à taux variable. Pour un emprunteur à taux variable (qui a… …   Wikipédia en Français

  • Collar — eine vereinbarte Zinsbandbreite, die aus einer Kombination von ⇡ Cap und ⇡ Floor besteht. Damit kann ein ⇡ Hedging sowohl gegen das Steigen des Zinsniveaus über eine bestimmte Grenze als auch gegen ein entsprechendes Absinken erfolgen.… …   Lexikon der Economics

  • Participating Cap — Der Participating Cap ist eine besondere Form des Zero Cost Collar. Die Kombination besteht ebenso aus einem Zinscap und Zinsfloor (Zinscap long und Zinsfloor short). Der Unterschied zum Zero Cost Collar ist darin begründet, dass das Nominal des… …   Deutsch Wikipedia

  • Optionsstrategie — Optionsstrategien sind Anlagestrategien mit derivativen Finanzinstrumenten. Basierend auf einer positiven, neutralen oder negativen Markterwartung und der Volatilität des zugrundeliegenden Basiswerts (Underlying) der Optionen kann der Anleger… …   Deutsch Wikipedia

  • one-stock wealthy — n. A person whose wealth is derived solely from a single, well performing stock. Example Citation: Many of the wealthy are as concerned to protect their paper wealth as to borrow against it. For the southern rubbish collector, Warburg provided a… …   New words

  • Credit default swap — If the reference bond performs without default, the protection buyer pays quarterly payments to the seller until maturity …   Wikipedia

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